Migliore sistema trader migliore sistema di Trader è il podcast e blog dedicato ai commercianti sistematici, fornendo consigli pratici da esperti di trading in tutto il mondo. Blast Acquista 038 Tenere con questa semplice strategia Bollinger Band In Episodio 4 del podcast migliore sistema di Trader. Nick Radge discute alcune idee di trading hes utilizzati per creare sistemi redditizi. Accenna un'idea Bollinger Band che è anche pubblicato nel suo libro Unholy Grails. Nick dice: la strategia che abbiamo provato e ha mostrato risultati molto promettenti era una voce utilizzando una banda di Bollinger e un'uscita utilizzando la banda opposta Bollinger, ma usiamo 3 deviazioni standard per l'entrata e 1 deviazione standard per l'uscita, solo per mantenere il trailing Stop un po 'tighter.8221 in Unholy Grails la strategia viene utilizzato sul mercato azionario australiano, ma in questo articolo sono state andando a testare sul Nasdaq 100 invece per determinare se la strategia ha un potenziale in altri mercati. Le regole di negoziazione In primo luogo, qui ci sono i parametri di prova: Periodo: grafici giornalieri Universe: Nasdaq 100, che utilizzano componenti storici per eliminare la discriminazione sopravvivenza, i dati di periodo Premium Test Data: Da 112.005 a 112015. Questo periodo è stato scelto perché è un mix di mercati toro e orso, insieme con alta e bassa volatilità delle azioni di partenza: 100.000 numero massimo di transazioni simultanee: 6 dimensioni posizione: ogni posizione sarà 16 ° di 100.000 profitti Compounding: Nessuna commissione: 10 a tratta Leverage: 0 Ora per l'entrata e l'uscita regole. In Nicks libro, egli usa 100 Bande di Bollinger periodo così bene fare lo stesso. Il superiore delle Bollinger Band sarà di 3 deviazioni dalla linea centrale, il più basso Bollinger Band sarà 1 deviazione di sotto della linea centrale. Ingresso: Acquista on Open il giorno dopo un titolo chiude sopra la parte superiore di uscita Bollinger Band: Esci dal Aperto il giorno dopo un titolo chiude sotto la più bassa Bollinger Band Ecco un esempio di una voce (10.052.007) e l'uscita per AAPL: The ritorno annuale della strategia di base è quasi meglio di 20 Acquista amplificatore di attesa con meno di 12 il prelievo. La curva di patrimonio netto della strategia di base mostra un aumento generale del patrimonio netto con alcuni periodi di prelievo: Aggiunta di un filtro di mercato Un filtro di mercato viene utilizzato per commutare una strategia o disattivare in base alle condizioni di mercato più ampio. Poiché si tratta di un lungo unico sistema probabilmente noi non vogliono entrare mestieri in un mercato orso così bene entrare solo i commerci quando l'indice è in aumento. Con il SampP 500 l'indice più utilizzato dai professionisti finanziari, sono state andando a utilizzare che per il filtro di indice. In questo test un mercato toro sarà definito come l'indice di chiusura al di sopra della media mobile semplice 100 giorno in cui l'indice chiude sotto i 100 giorni di media mobile è un mercato orso e ci dispiacerebbe entrare mestieri finché i prezzi si chiude di nuovo sopra i 100 giorni mobile media. La media mobile a 100 giorni è stato scelto in base al valore di Bollinger Band, altre lunghezze medie mobili possono funzionare meglio, ma avrà bisogno di essere testati. I risultati: Il filtro indice ha migliorato la qualità della strategia, con un rendimento maggiore, minore prelievo e più alto rapporto winloss con un minor numero di compravendite. Ci sono periodi durante i test in cui i segnali di ingresso più commerciali sono presentati di quanto possiamo fare con un massimo di 6 posizioni, quindi abbiamo bisogno di decidere che le scorte di scegliere quando questo accade. Consente di provare una strategia di base graduatoria, al fine di sistematizzare il processo di selezione. Quando un numero di entrate nelle scorte si verificano nello stesso giorno abbiamo bisogno di prendere una decisione su quelli da prendere. Potremmo scegliere loro in modo casuale, ma avremmo bisogno di eseguire simulazioni Monte Carlo per ottenere una migliore indicazione delle possibili variazioni con questo metodo. Io preferisco aggiungere un semplice sistema di classificazione per la strategia in modo di selezione dei titoli è completamente sistematica. La strategia classifica Im andando a usare qui si basa su quello che penso è la forza strategie. Mi aspetto che la strategia si esibirà migliore o subito dopo un mercato orso o un periodo di consolidamento, entrando all'inizio di un nuovo mercato toro o rottura di consolidamento e di guida più in alto. In questo caso, sono state andando a cercare classifica per Rate of Change nel corso degli ultimi 90 giorni, in modo che i titoli con il più piccolo Rate of Change avranno una priorità più alta rispetto a quelli con una grande velocità di cambiamento. Logicamente ha senso ma che cosa i risultati ci dicono La strategia classifica ha prodotto un rendimento annuo più elevato, con prelievo più bassa, un minor numero di mestieri e una vittoria più elevato. Si può non essere influenzato anche molti mestieri così l'aggiunta della classifica non può essere statisticamente significativa ma fornisce un metodo sistematico per la scelta di scorte quando più opportunità si presentano. Il potere di compounding Finora weve visto la strategia di base supera leggermente Acquista amplificatore attesa ma con prelievi notevolmente inferiori. L'inserimento di un filtro Index e classifica per più piccolo ROC ha migliorato la strategia anche se i risultati arent eccezionale. Vediamo come compounding profitti impatti risultati di strategia: la strategia di base con indice di filtri La strategia di base con filtro Index e più piccolo classifica La strategia di base ROC con filtro Index e ranking ROC profitti amp aggravato Aggiornamento 274 8211 Come richiesto da Rick, ecco un istogramma della distribuzione, con la maggior parte dei mestieri del -25 a 70 serie e alcuni mestieri con 100 e più alto: con profitti composto ora abbiamo una strategia che produce più del doppio i rendimenti di Buy amp Hold con solo la metà del prelievo. La percentuale di vincita di 73,33 e il rapporto winloss di 3,33 sono buone anche per una tendenza seguente sistema. Sembra la strategia ha un certo potenziale e garantisce ulteriori indagini. Alcune aree di considerazione potrebbero essere: La lunghezza delle bande di Bollinger, diversi filtri di mercato, più adattabile trailing stop, classifica sulla base di altri parametri, l'idoneità ad altri mercati. Come una copia del codice AmiBroker Vuoi ricevere gli ultimi aggiornamenti automaticamente il modo migliore per essere avvisato quando novità viene rilasciato è quello di iscriversi alla mailing list di seguito e ben essere sicuri di farvi sapere: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Messaggi Davey correlati Hans van der Helm Grazie per l'articolo molto interessante 8220Blast Acquista amp Tenere con questo semplice strategy8221 Bollinger band. I8217m utilizzando AmiBroker pure. E 'possibile inviare (o mi mandi) il codice di questo sistema Grazie in anticipo. Cordiali saluti, Hans van der Helm Hi Hans, I8217ve solo voi inviati il codice AFL, la speranza aiuta. Grazie Andrew - per la scrittura su. Sono interessato AFL. Apprezzare il vostro lavoro su questo. Grazie Derrick, I8217ve ti ha inviato una copia della AFL. Grazie per l'ottima informazione. La prego di e-mail l'AFL Grazie. Questa strategia è scorte unica strategia Hi Casey, I8217ve testati solo sugli stock tuttavia può funzionare su futuresforex ecc posso fornire il codice AmiBroker se si vuole testare in prima persona Nizza articolo. Si può inviare il codice AFL Grazie Bob, I8217ve appena inviato il codice AFL. Grazie per questo colloquio con Nick e l'analisi del suo sistema Bollinger Band. Guardando avanti al codice AFL. Molto interessante. Saluti John, I8217ve appena inviato il codice AFL. Davvero godendo i podcast e la grande informazioni fornite. La prego di inviare tramite il codice AFL. Grazie mille, ottenuto due cose: (a) Può inviare i risultati di inizio indice Anche se vi è una tendenza al ribasso, l'ha scelto periodo ha due uptrends. (B) Qual è stato il contributo di AAPL e GOOG nei risultati Se si dovesse rimuovere quelle aziende dall'indice, quale sarebbe il risultato I8217m dicendo questo perché è unlikey avere aziende simili nel prossimo futuro. Fino a che punto sono i risultati influenzati da alcuni valori anomali grande punto circa considerando i valori anomali. Ho controllato i risultati commerciali e dei commerci con i rendimenti più elevati weren8217t realtà AAPL o GOOG. In realtà, la strategia didn8217t prendere un commercio di GOOG a tutti e AAPL è stato solo il 3 ° più alto, ecco i primi 5: GILD: 213,98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Se rimuovo tutti i mestieri AAPL, il rendimento annuale è 18.43 e DD è -23,60 così i rendimenti sono leggermente inferiori, ma who8217s per sapere cosa accadrà in futuro 8211 AAPL possono continuare più alto, l'altro stock potrebbe assumere, questa strategia potrebbe fallire miseramente domani, abbiamo appena sapremo mai. Grazie Ancora Sono preoccupato per i valori anomali. Mi sarebbe bello se si potesse aggiungere al blog un istogramma dei rendimenti per quotazione in borsa, forse almeno i primi 30 quelli. Allora sarà chiaro se la prestazione è stata a causa di alcuni valori anomali casuali o a causa del metodo. Ci scusiamo per la richiesta, ma non ho i dati per farlo, altrimenti lo farei. Ciao Rick, I8217ve aggiunto una tabella che mostra i rendimenti. La maggior parte dei traffici sono nella gamma di -25 a 70, con alcuni 100 o superiore. Spero che risponde alle vostre domande. Si prega di tenere presente che questa ricerca non è un sistema di trading completo, è solo un punto di partenza. Lo scopo della ricerca è stato quello di determinare se la strategia che Nick cita nel podcast ha un potenziale in altri mercati. Sembra essa può, ma ulteriori indagini ha ovviamente essere completato prima di prendere ulteriormente. Se è possibile Raccomando vivamente di prendere alcuni dati e l'esecuzione di alcuni di questi test da soli, I8217m che la strategia potrebbe essere migliorata in modo I8217d essere interessato a sapere i risultati. Grande write up. It8217s incredibile quello che un un semplice sistema con pochi ritocchi può fare. I8217d apprezzare una copia del codice AFL così posso vedere se riesco a fare un paio di altre modifiche che potrebbero aiutare. Grazie. Ehi Gav, contento che ti sia piaciuto. Sì, I8217ve trovato i sistemi semplici sono spesso le migliori, non vedo l'ora di sentire ciò che si scoprono nel vostro test. L'AFL è sulla buona strada. 8230 Blast Acquista amplificatore di attesa con questa semplice strategia Bollinger Band migliore sistema Trader In Episodio 4 del podcast migliore sistema Trader, Nick Radge discute alcune idee di trading hes utilizzati per creare sistemi redditizi. Accenna un'idea Bollinger Band che è anche pubblicato nel suo libro Unholy Grails. Nick dice: la strategia che abbiamo provato e ha mostrato risultati molto promettenti era una voce utilizzando una banda di Bollinger e un'uscita utilizzando la banda opposta Bollinger, ma usiamo 3 standard 8230 8230 Klla: Blast Acquista amp tenere con questa semplice strategia Bollinger Band 8211 migliore sistema Trader 8230 le scorte di trading, opzioni, futures e forex comporta un rischio significativo di perdita e non è adatto a tutti. La performance passata non è necessariamente indicativa della futura results. August 25 2011 IMPORTANTE: non usare l'indicatore in un vero e proprio sistema di trading che guarda avanti nel tempo e vi farà perdere soldi. È pensato per solo la ricerca: per mostrare ai potenziali profitti e le frecce di visualizzazione in posizioni altamente redditizio per facilitare la formulazione di regole di trading migliori. L'indicatore qui presentato è molto simile a quello dell'indicatore ZigZag salvo che i punti di svolta per questo indicatore sono dove le opposte bande di Bollinger sono violati ultima prima del segnale successivo. La formula è scritto come un sistema di negoziazione. Può essere testati a ritroso, e il periodo BB e larghezza può essere ottimizzato. Poiché questa è solo una formula sperimentale è stato fatto alcun tentativo di ottimizzare il codice. Archiviato da Herman alle 20:43 sotto Indicatori Commenti disabilitati su Bollinger Band Indicatore ZigZag I commenti sono chiusi. Messaggi Recenti Commenti recenti Categorie Copyright (c) 2006 AmiBroker. Questo sito utilizza WordPress Pagina generata in 0,535 secondi.
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